廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書
2025-09-30 文字大小【小中大】【打印】
            
              廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資

基金更新的招募說明書

基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

時間：二〇二五年九月

【重要提示】

本基金于2017年8月15日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]1514號文準予募集注冊。

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。

本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本

基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不

對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資

本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政

治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系

統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實

施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價

可能不一致的風險，本基金的特定風險等。

本基金可投資中小企業(yè)私募債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為面向特定

對象的私募發(fā)行。當基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)

生交收違約，或由于中小企業(yè)私募債券信用質(zhì)量降低導致價格下降等，可能造成基金財產(chǎn)損

失。中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風險及流動性風險更大，從而增加了本基金整體

的債券投資風險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同

風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險，詳見招募說明書“風險揭示”部分。

投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》

及《基金合同》。

本次更新的招募說明書主要對增設(shè)C類基金份額、基金管理人、基金托管人等信息進行修

訂，更新內(nèi)容截止日為2025年9月29日。除非另有說明，本招募說明書(更新)其他所載內(nèi)容截

止日為2025年5月21日，有關(guān)財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2025年3月31日（本報告中財務數(shù)

據(jù)未經(jīng)審計）。

目錄

第一部分緒言............................................................1

第二部分釋義............................................................2

第三部分基金管理人.....................................................7

第四部分基金托管人....................................................14

第五部分相關(guān)服務機構(gòu)..................................................17

第六部分基金的募集....................................................19

第七部分基金合同的生效................................................20

第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換....................................21

第九部分基金的投資....................................................33

第十部分基金的業(yè)績....................................................47

第十一部分基金的財產(chǎn)..................................................49

第十二部分基金資產(chǎn)的估值..............................................50

第十三部分基金的收益與分配............................................55

第十四部分基金費用與稅收..............................................57

第十五部分基金的會計與審計............................................60

第十六部分基金的信息披露..............................................61

第十七部分風險揭示....................................................68

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算........................76

第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................78

第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................93

第二十一部分對基金份額持有人的服務...................................111

第二十二部分其他應披露事項...........................................113

第二十三部分招募說明書存放及查閱方式.................................114

第二十四部分備查文件.................................................115

第一部分緒言

《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募

說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱

“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、

《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募

集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）

以及《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合

同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）

是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何

其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說

明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以

下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊?；鸷贤羌s定《基金合同》當事人之間權(quán)利、義務

的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基

金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了

解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：

1、招募說明書或本招募說明書：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募

說明書》及其更新

2、基金或本基金：指廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金

3、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司

4、基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司

5、基金合同：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及對該基金

合同的任何有效修訂和補充

6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)量化多因子靈活配置混

合型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充

7、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售

公告》

8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議

通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自

2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十

四次會議《全國人民代表大會常務委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的

決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募

集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并經(jīng)

2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券

投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集

證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施

的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

14、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

17、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

18、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織

19、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)

證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)

依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格

境外機構(gòu)投資者

20、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

22、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務。

23、銷售機構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協(xié)議，代為辦理基

金銷售業(yè)務的機構(gòu)

24、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

25、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為廣發(fā)基金管理有限公司或接

受廣發(fā)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)

26、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

27、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、

申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

28、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期

29、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，

清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3

個月

31、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

32、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

33、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日

34、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

35、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

36、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

37、《業(yè)務規(guī)則》：指《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人

所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守

38、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額

兌換為現(xiàn)金的行為

41、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基

金份額的行為

42、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額

銷售機構(gòu)的操作

43、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基

金申購申請的一種投資方式

44、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換

中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超

過上一開放日基金總份額的10%

45、元：指人民幣元

46、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約

47、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資產(chǎn)的價值總和

48、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

49、基金份額凈值：指計算日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額余

額總數(shù)

50、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程

51、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議

約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持

證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

52、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方

式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量

基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待

53、規(guī)定媒介：指中國證監(jiān)會規(guī)定的用以進行信息披露的全國性報刊及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

54、基金份額類別：本基金將基金份額分為A類和C類不同的類別。在投資者申購基金

份額時收取申購費用而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投

資者申購基金份額時不收取申購費用而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類

基金份額

55、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

56、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資

料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、概況

1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東

省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

4、法定代表人：葛長偉

5、設(shè)立時間：2003年8月5日

6、電話：020-83936666

全國統(tǒng)一客服熱線：95105828

7、聯(lián)系人：項軍

8、注冊資本：14,097.8萬元人民幣

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱  出資比例  

廣發(fā)證券股份有限公司  54.533%  

烽火通信科技股份有限公司  14.187%  

深圳市前海香江金融控股集團有限公司  14.187%  

廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司  7.093%  

嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.87%  

嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2.23%  

嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.55%  

嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.19%  

嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.16%  

總  計  100%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

葛長偉先生：董事長，學士，曾在安徽省人大財經(jīng)委、安徽省財政廳、安徽省政府辦公廳、

安徽省計委、中國神華集團運銷公司、國家發(fā)展和改革委員會、國務院辦公廳、重慶市委、廣

東省委、廣東省清遠市委市政府、廣東省發(fā)展和改革委員會、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、廣

發(fā)證券股份有限公司工作。

孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務副總經(jīng)理、財務總

監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責任

公司財務部經(jīng)理、財務部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基金管理

有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財務部總經(jīng)理，證通股份有限公司監(jiān)事會

主席。

王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限

公司董事會主席、廣州投資顧問學院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達基金管理有限公

司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。

曾軍先生：董事，碩士，正高級工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任烽

火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學研究院研究員，烽火通信科技股份有限公

司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理、客戶服務中心總經(jīng)理，武漢烽火技術(shù)服

務有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。

劉根森先生：董事，學士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事，兼任香江集

團有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。曾

任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事長，深圳市龍崗中

銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。

張彥先生：董事，學士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)業(yè)

投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證券、

珠證恒隆實業(yè)業(yè)務經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券

營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)

展基金管理有限公司常務副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣州廣泰城發(fā)

規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州匯垠天粵股權(quán)

投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，黑龍江國中

水務股份有限公司董事長。

羅海平先生：獨立董事，博士，教授、高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)（有

限合伙）執(zhí)行事務合伙人。曾任中國人民保險公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險經(jīng)紀公司總經(jīng)理，

中國人民保險公司湖北省分公司國際保險部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險公司漢口分公司

黨委書記、總經(jīng)理，太平保險有限公司市場部總經(jīng)理，中國太平保險有限公司湖北分公司黨委

書記、總經(jīng)理，中國太平保險有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會秘書，陽光財產(chǎn)保險股

份有限公司總裁、陽光保險集團執(zhí)行委員會委員，中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司總經(jīng)理、董

事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險集團股份有限公司常務副總經(jīng)理、首席風險官。

董茂云先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)為寧波大學法學院退休教授，兼任浙江合創(chuàng)律師

事務所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復旦大學法學院副教授、

法律系副主任、法學院副院長、法學院教授，浙大城市學院法學院教授。

姚海鑫先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學新華國際商學院教授，兼任遼寧金融

控股集團有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學工商管理學院副院長、工商管理碩士（MBA）教

育中心副主任，遼寧大學發(fā)展規(guī)劃處處長、財務處處長，遼寧大學學術(shù)委員會委員。

2、監(jiān)事會成員

孔偉英女士：監(jiān)事會主席，學士，經(jīng)濟師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。

曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。

吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。

曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運營保障部副總經(jīng)理。

劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)

基金管理有限公司市場拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)理助

理。

喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于廣

發(fā)基金管理有限公司市場拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。

高詹清先生：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任金融工程與投資風控部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有

限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。

3、總經(jīng)理及其他高級管理人員

王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會主席、廣州投資顧問學

院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公

司副總經(jīng)理。

朱平先生：副總經(jīng)理，碩士,經(jīng)濟師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮臣集

團市場部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責任公司投資銀行部華南業(yè)務部副總經(jīng)理，基金科匯基金經(jīng)理，

易方達基金管理有限公司投資部研究負責人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。

魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，

歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學院助理研究員，中國證監(jiān)會培訓中心、

監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。

張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益管

理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、工

銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益

部總經(jīng)理。

傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價值投資部總

經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、機

構(gòu)理財部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。

劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部總

經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工

作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。

王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管理

有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興全基

金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。

竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，歷

任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。

項軍先生：督察長，學士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、

上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機構(gòu)理

財部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務部總經(jīng)理。

4、基金經(jīng)理

易威先生，應用統(tǒng)計碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)對沖套利定期開

放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月6日起任職)、廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選靈活

配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月6日起任職)、廣發(fā)量化多因子靈活配置混合

型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月6日起任職)、廣發(fā)中證A500指數(shù)增強型證券投資基

金基金經(jīng)理(自2025年1月17日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、

量化投資部量化研究員、量化投資部投資經(jīng)理。

李育鑫先生，統(tǒng)計學博士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)量化多因子靈活

配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月23日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策

略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年6月27日起任職)、廣發(fā)中證800指數(shù)

增強型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年5月15日起任職)、廣發(fā)智選啟航混合型證券投資基

金基金經(jīng)理(自2025年6月18日起任職)。曾先后任廣發(fā)基金管理有限公司資產(chǎn)配置部量化研

究員、量化投資部量化研究員。

歷任基金經(jīng)理：魏軍，任職時間為2018年3月21日至2019年3月29日；趙杰，任職時

間為2019年3月29日至2020年5月6日；陳宇庭，任職時間為2020年5月6日至2023年7

月6日。

5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務如下：

基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副

總經(jīng)理朱平先生、總經(jīng)理助理楊冬先生、總經(jīng)理助理王明旭先生、策略投資部總經(jīng)理李巍先

生、國際業(yè)務部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部總經(jīng)理林英睿先生等成員組成，傅友興先生、

劉格菘先生擔任權(quán)益公募投資決策委員會聯(lián)席主席。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他機構(gòu)代為辦理基金

份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度、中期和年度基金報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；

12、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾：

（1）嚴格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有

效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；

（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制進行基金資產(chǎn)的

投資。

2、基金管理人嚴格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經(jīng)理承諾：

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不當利益；

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、

基金投資計劃等信息；

（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

五、基金管理人的內(nèi)部控制制度

基金管理人的內(nèi)部風險控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務規(guī)章等。內(nèi)

部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，對各項基本管理制度的總攬和指導。

內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)部控制

環(huán)境、內(nèi)部控制措施等。基本管理制度包括風險控制制度、基金投資管理制度、基金績效評估

考核制度、集中交易制度、基金會計制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員工保密制度、

危機處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對各部門的主要

職責、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務流程等的具體說明。

根據(jù)基金管理業(yè)務的特點，公司設(shè)立順序遞進、權(quán)責統(tǒng)一、嚴密有效的四道內(nèi)控防線：

1、建立以各崗位目標責任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責，各

業(yè)務均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承

擔各自職責。

2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗位

之間建立重要業(yè)務處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有監(jiān)督

的責任。

3、建立以合規(guī)風控部門對各崗位、各部門、各機構(gòu)、各項業(yè)務全面實施監(jiān)督反饋的第三道

監(jiān)控防線。合規(guī)風控部門屬于內(nèi)核部門，獨立于其他部門和業(yè)務活動，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行

情況實行嚴格的檢查和監(jiān)督。

4、建立以合規(guī)審核委員會及督察長為核心，對公司所有經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督的第四道監(jiān)

控防線。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務處、證券保險業(yè)務處、理

財信托業(yè)務處、全球業(yè)務處、養(yǎng)老金業(yè)務處、新興業(yè)務處、客戶服務與業(yè)務協(xié)同處、運營管

理處、跨境與外包管理處、托管應用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、上

海、合肥設(shè)有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師

事務所對托管業(yè)務進行內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶

為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風險管理和內(nèi)部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維

護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國

建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保

基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務等產(chǎn)品在內(nèi)

的托管業(yè)務體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國建

設(shè)銀行已托管1405只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務能力和業(yè)務水平，贏

得了業(yè)內(nèi)的高度認同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜志及

《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有限責任公司（中

債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”

獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、2019年度“中

國年度托管業(yè)務科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及

2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國

最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023

年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。2024年度，榮獲《中國

基金報》“優(yōu)秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機構(gòu)（銀行）”、

《環(huán)球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標

作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章

和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格檢查，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金

財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)

益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國建設(shè)銀行設(shè)有風險內(nèi)控管理委員會，負責全行風險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)

務風險管理和內(nèi)部控制的有效性進行指導。資產(chǎn)托管業(yè)務部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負責托

管業(yè)務的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。

（三）內(nèi)部控制制度及措施

資產(chǎn)托管業(yè)務部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職

責、業(yè)務操作流程，可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務人員具備從業(yè)資格；業(yè)

務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務印章按規(guī)程保管、存

放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業(yè)務操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施

音像監(jiān)控；業(yè)務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業(yè)務實現(xiàn)自動化操作，防止人為事

故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自

行開發(fā)的“新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基

金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運

作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基

金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1.每工作日按時通過新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情況進

行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，

督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進行核查。

3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋

或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務機構(gòu)

一、基金份額銷售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)

直銷機構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠

海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

法定代表人：葛長偉

客服電話：95105828或020-83936999

客服傳真：020-34281105

網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個人客戶）和直銷中心（僅限機構(gòu)客戶）

銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。

客戶可以通過本公司客服電話進行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。

2、其他銷售機構(gòu)

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)

站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務時，請遵循各銷售機構(gòu)

業(yè)務規(guī)則與操作流程。

二、注冊登記人

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

法定代表人：葛長偉

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠

海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

電話：020-89188970

傳真：020-89899175

聯(lián)系人：李爾華

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：廣東廣信君達律師事務所

住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號周大福金融中心29層、10層、11層（01-04

單元）

負責人：鄧傳遠

電話：020－37181333

傳真：020－37181388

經(jīng)辦律師：劉智，楊琳

聯(lián)系人：鄧傳遠

四、審計基金資產(chǎn)的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧

聯(lián)系人：馮所騰

電話：010－58152016

傳真：010－85188298

經(jīng)辦注冊會計師：馮所騰、何明智

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本

基金，并于2017年8月15日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]1514號文募集注冊。

本基金為契約型開放式，基金存續(xù)期為不定期。

本基金自2018年2月12日至2018年3月16日進行發(fā)售。本基金募集對象為符合法律

法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法

規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效

基金合同已于2018年3月21日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開

始管理本基金。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人應在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工

作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換

一、申購與贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，

并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷

售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。本基金的銷售機構(gòu)包括：

1、本公司直銷機構(gòu)；

2、銷售機構(gòu)：經(jīng)本公司委托，具有銷售本基金資格的商業(yè)銀行或其他機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點。

二、申購與贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金

合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦理時間在申

購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖

回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者

轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認

接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日的各類基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的數(shù)額限制

1、通過銷售機構(gòu)每個基金賬戶或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個基金賬戶首次最低申購金

額為1元人民幣（含申購費）；投資人追加申購時最低申購限額及投資金額級差詳見各銷售機

構(gòu)網(wǎng)點公告。各基金代理銷售機構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機構(gòu)辦理上述業(yè)務時，需

同時遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務規(guī)定。

2、基金份額持有人在各銷售機構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份基金份額，

基金份額持有人當日持有份額減少導致在銷售機構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份基

金份額時，注冊登記機構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。各基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定的，投

資者在該銷售機構(gòu)辦理上述業(yè)務時，需同時遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務規(guī)定。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應

當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請參見相關(guān)公告。

4、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比

例限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

五、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回

的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購申請成立；

登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；本基金登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投

資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回

時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日

(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的

有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查

詢申請的確認情況。銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷

售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情

況，投資者應及時查詢。因投資者怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，

基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不承擔由此造成的損失或不利后果。若申購不生效，

則申購款項退還給投資人。

六、基金份額類別設(shè)置

本基金根據(jù)申購/銷售服務費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者

申購基金份額時收取申購費用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金

份額；在投資者申購基金份額時不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費

的，稱為C類基金份額。

本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金

份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為：

計算日某類基金份額凈值＝計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計算日該類基金份額

余額總數(shù)

投資者在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定。根據(jù)基金銷售情況，在

符合法律法規(guī)且不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，基金管理人在履行適當程序后可

以增加新的基金份額類別、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更現(xiàn)有基金份額類別

的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整前

基金管理人需及時公告。

七、申購費率、贖回費率

1.申購費率

（1）本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從

本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。

本基金對A類基金份額的申購設(shè)置級差費率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用

費率按單筆分別計算。具體費率如下：

申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元   1.5%   

100萬元≤M＜300萬元   0.9%   

300萬元≤M＜500萬元  0.3%   

M≥500萬元  每筆1000元  



本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投

資者實施差別的申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

基金銷售機構(gòu)可以根據(jù)自身情況對申購費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。

（2）本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金

財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。本基金C類基金份額不收

取申購費。

2.贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收

取。

A類基金份額的具體贖回費費率如下：

持有期限（N為日歷日）  費率  

N＜7日  1.5%  

7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜180日  0.50%  

N≥180日  0  



C類基金份額的具體贖回費率如下:

持有期限（N為日歷日）  C類基金份額贖回費率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜30日  0.75%  

N≥30日  0  



贖回費計入基金財產(chǎn)的比例規(guī)則如下：

本基金A類基金份額對持續(xù)持有少于30日（不含）的投資人收取的贖回費，將全部計入

基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有長于30日（含）少于90日（不含）的投資人收取的贖回費，將不低

于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有長于90日（含）但少于180日（不含）的投

資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有長于180日（含）

的投資人，應當將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付

登記費和其他必要的手續(xù)費。

本基金C類基金份額對持續(xù)持有少于30日（不含）的投資人收取的贖回費全額計入基金

財產(chǎn)。

3.基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費率或

調(diào)整收費方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦

法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。

4.對特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可以

適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。

5.基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基

金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基

金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調(diào)低基金申購費率、贖

回費率和轉(zhuǎn)換費率。

八、申購份額與贖回金額的計算方式

1、本基金申購份額的計算：

（1）投資人申購A類基金份額的計算公式為：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

或，凈申購金額＝申購金額－固定申購費金額

申購費用=申購金額-凈申購金額

或，申購費用=固定申購費金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

例：某普通投資人投資50,000元申購本基金A類基金份額，對應費率為1.5%，假設(shè)申

購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元

申購費用=50,000－49261.08=738.92元

申購份額=49,261.08/1.0160＝48,485.31份

即：普通投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，對應費率為1.5%，假設(shè)申購

當日A類基金份額凈值為1.0160元，則可得到48,485.31份A類基金份額。

（2）投資人申購C類基金份額的計算公式為：

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

例：某投資者投資10,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額凈值

為1.0500元，則可得到的申購份額為：

申購份額=10,000/1.0500=9,523.81份

即：投資者投資10,000元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額凈值

為1.0500元，可得到9523.81份C類基金份額。

2、申購份額、余額的處理方式：

申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計

算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

3、本基金贖回金額的計算：

采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的該類基金份額凈值為基準進行計算，計算公

式：

贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×該類基金份額的贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額－贖回費用

例：某投資者贖回10萬份A類基金份額，份額持有期限100天，對應贖回費率為0.5%，

假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=100,000×1.2130=121,300.00元

贖回費用=121,300.00×0.5%=606.50元

凈贖回金額=121,300.00－606.50=120,693.50元

即：投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，份額持有期限100天，假設(shè)贖回當日A類

基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的凈贖回金額為120,693.50元。

例：某投資者贖回10萬份C類基金份額，份額持有期限為40天，假設(shè)贖回當日C類基

金份額凈值是1.2125元，對應贖回費率為0%，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=100,000×1.2125＝121,250.00元

贖回費用=121,250.00×0＝0元

凈贖回金額=121,250.00－0＝121,250.00元

即：投資者贖回10萬份C類基金份額，份額持有期限為40天，假設(shè)贖回當日C類基金

份額凈值是1.2125元，則其可得到的贖回金額為121,250.00元。

4、贖回金額的處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，

贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收

益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

5、本基金基金份額凈值的計算：

由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。

計算公式為：

計算日某類基金份額凈值＝計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計算日該類基金份額

余額總數(shù)

本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由

此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1

日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或披露。

6、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值

的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

九、申購與贖回的注冊登記

1、投資者T日申購基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者增

加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)。

2、投資者T日贖回基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者扣

除權(quán)益并辦理相應的注冊登記手續(xù)。

十、拒絕或暫停申購的情形及處理

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的申購

申請。

3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值

技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫

停接受基金申購申請。

4、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。

5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績

產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導致基金銷售

系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達

到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、4、6、7、9項暫停申購情形且基金管理人決定拒絕或暫停接受投

資者的申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投

資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基

金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。

十一、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的贖回

申請或延緩支付贖回款項。

3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值

技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當采

取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。

4、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。

5、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

6、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項

時，基金管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請

人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第5項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；?
金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情

況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。

十二、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出

申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或

部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程

序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資

人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日

接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。當

發(fā)生巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當日超過上一開放日基金總份額10%以上的贖回

申請，將自動進行延期辦理；對于其余贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總

量的比例，確定當日可確認的贖回份額。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以

選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部

贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲確認的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下

一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，

以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。

（3）暫停贖回：連續(xù)2個工作日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，

可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個

工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)

定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定

媒介上刊登公告。

十三、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應當在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫

停公告。

2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新

開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。

3、如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基

金管理人應依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公

告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個工作日的各類基金份額凈值。

4、如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應每兩周至少重復刊登暫停公

告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在規(guī)定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近

一個工作日的各類基金份額凈值。

十四、基金的轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管

理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆

時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。

十五、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)

會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登

記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理

人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。

十六、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非

交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是

指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。

十七、轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可

以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。

十八、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管

理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。

十九、基金的凍結(jié)與解凍與質(zhì)押

基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，基金管理人

將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，通過量化模型構(gòu)建股票組合，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較

基準的收益，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、

公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、

同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現(xiàn)金或到

期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保

證金、應收申購款等；權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)

或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管

理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。

三、投資策略

（一）大類資產(chǎn)配置策略

本基金將從宏觀環(huán)境、政策因素、資金供求因素、證券市場基本面等角度進行綜合分析，

判斷各類資產(chǎn)的市場趨勢和預期風險收益，在嚴格控制風險的前提下，合理確定本基金在股

票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)類別的投資比例，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和市場時機的變化適時進

行動態(tài)調(diào)整。

（二）股票投資策略

在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，本基金將適度參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資

產(chǎn)的投資，以增加基金收益。本基金通過自主研發(fā)量化多因子模型選擇股票并進行擇時配置，

具體策略如下：

1、智能量化選股策略

本基金通過智能量化選股分析框架進行個股選擇。個股的選擇分為基礎(chǔ)股票庫的篩選和

個股組合精選兩個層面。

A、基礎(chǔ)股票庫的篩選

本基金的基礎(chǔ)股票庫主要通過反應財務狀況的指標來進行定量篩選，選擇PE、PB（含預

測值）合理，凈利潤有一定增長的股票作為股票庫的基礎(chǔ)選擇，股票庫按照季度進行定期的

批量調(diào)整，保證股票庫更新與股票的財務報表更新周期一致。

B、個股組合精選

基于我們對于股票市場運作機理的研究，股票市場的驅(qū)動包括估值調(diào)整、動量加速、風

格特征、板塊特征、事件驅(qū)動、周期特征等多種因素，本基金的股票組合采用多因子模型進

行構(gòu)建，即通過對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)基本面及市場環(huán)境的分析，運用量化模型選擇適合市場周

期的一種或多種驅(qū)動因素進行打分，并利用量化手段優(yōu)化、調(diào)整各因素的權(quán)重，對個股的投

資價值以及組合的風險收益特征進行綜合評判，精選具有較高投資價值的上市公司構(gòu)建股票

組合，追求穩(wěn)健的超額收益。

構(gòu)建組合使用到的因子包括不限于：

價值因子：市盈率（PE）、市凈率（PB）、市現(xiàn)率（PCF）、股息率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、

一致預期市盈率等；

成長因子：凈利潤增長率、預期每股收益（EPS）、預期每股收益（EPS）增長率等；

基本面因子：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營業(yè)成本占比、行業(yè)景氣度等；

市場因子：個股收益率的動量和反轉(zhuǎn)、交易量價對比、市場風格偏好等；

其他因子：板塊特征，周期特征等。

除了傳統(tǒng)因子的模型外，我們也分析事件驅(qū)動對于組合超額收益的貢獻情況，事件超額

收益的來源包括但不限于如下事件：業(yè)績預告、定向增發(fā)、員工持股、高管增持等。

2、多層次擇時策略

在量化選股的基礎(chǔ)上，本基金將通過計算和跟蹤對股市形成影響的各個層面（主要包括

宏觀經(jīng)濟層面、基本面層面、資金層面、交易層面、行為學層面、價格擾動層面等）的因素

變動情況進行分析。分析因素主要包括宏觀經(jīng)濟層面的人口結(jié)構(gòu)、GDP、CPI及利率匯率變化

趨勢，微觀層面的行業(yè)估值、收入、景氣度、交易量、動量變化等，此外還包含風險偏好變

化以及大類資產(chǎn)價格影響機制的變化。

在因素分析的基礎(chǔ)上，通過機器學習進行預測和分析，得到科學的股票配置比例。機器

學習方法可以分為如下類別：

（1）監(jiān)督學習：訓練的輸出分類是預先設(shè)定好的，根據(jù)輸入和輸出，算法的目標在于尋

找其中的對應函數(shù)。

（2）無監(jiān)督學習：訓練的輸出分類是預先不知道的。算法的目標在于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的結(jié)構(gòu)，

如聚類分析。

（3）半監(jiān)督學習：介于監(jiān)督學習和無監(jiān)督學習之間。

（4）增強學習：算法通過執(zhí)行一系列的動作，影響環(huán)境中的可觀察變量，從而得到環(huán)境

對動作反應的規(guī)律。最后根據(jù)這個規(guī)律，判斷該采取何種行動以最大化某種回報。

對于股票市場，我們采用監(jiān)督學習的方法來進行分析。我們將市場劃分為不同的模式，

通過學習我們可以掌握不同模式之間轉(zhuǎn)換的規(guī)律性，并且結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)之間的關(guān)

系，來預測股票的配置比例。

3、存托憑證投資策略

本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。

（三）債券投資策略

本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等

因素進行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。

1、久期配置策略

本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化，對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化

的相關(guān)因素進行深入的研究，分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景，并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政

策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向，對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出

預測和判斷，結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢，確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。

2、類屬配置策略

類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金

通過情景分析和歷史預測相結(jié)合的方法，“自上而下”在債券一級市場和二級市場，銀行間市

場和交易所市場，銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置，進而確定具

有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。

3、個券選擇策略

對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分

析，預測未來收益率曲線的變動趨勢，綜合考慮組合流動性決定投資品種；對于信用類債券，

本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素，對信用

債進行信用風險評估，積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資，并采取分散化

投資策略，嚴格控制組合整體的違約風險水平。

4、可轉(zhuǎn)債投資策略

可轉(zhuǎn)債兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基

本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護，防范信用風險，另一方面，還會進一步分析

公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，

從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行

考察，精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)債進行投資。

5、中小企業(yè)私募債券投資策略

本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方

位的研究和比較，對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全

面分析，選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資，并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合

的風險。

6、資產(chǎn)支持證券投資策略

資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等

證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風

險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采用蒙特卡洛方

法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

（四）金融衍生品投資策略

1、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易

活躍的期貨合約，并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，以及對股指期貨合約的估

值定價，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產(chǎn)

生的超額收益。本基金在運用股指期貨時，將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征，

對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險，以改善投資組合的風險收益特性。

2、權(quán)證投資策略

權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則以套期保值為目的，為有利于加強基金風險管

理。在進行權(quán)證投資時，基金管理人將通過對權(quán)證標的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價

模型尋求其合理估值水平，根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性，通過限量投

資、優(yōu)化組合等投資策略進行權(quán)證投資。基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性

及風險性特征，通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇，謹慎進行投資，追求較穩(wěn)定的當期收益。

3、國債期貨投資策略

國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管

理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行

定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水

平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求

實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。

四、業(yè)績比較基準

本基金業(yè)績比較基準為：國證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

國證2000指數(shù)反映滬深北交易所小型證券的價格變動趨勢，適合作為本基金股票投資部

分的業(yè)績比較基準。

如果指數(shù)編制單位更改以上指數(shù)名稱、停止或變更以上指數(shù)的編制或發(fā)布，或以上指數(shù)

由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致以上指數(shù)不宜繼續(xù)作為業(yè)績比較基準，

基金管理人可以根據(jù)具體情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可變更業(yè)績比較基準，需履行適

當程序并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推

出，或者未來上述業(yè)績比較基準不再適合、或有更加適合本基金的業(yè)績比較基準時，基金管

理人可以根據(jù)具體情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可變更業(yè)績比較基準，需履行適當程序

并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

五、風險收益特征

本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股

票型基金，屬于中高收益風險特征的基金。

六、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

1、股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

2、每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于

基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、

存出保證金及應收申購款；

3、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；

5、本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過

該上市公司可流通股票的15%；

6、本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該

上市公司可流通股票的30%；

7、本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

8、本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；

9、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；

10、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10％；

11、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

12、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證

券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，

基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

13、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

14、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超

過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

15、本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個

月內(nèi)予以全部賣出；

16、基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金

所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

17、本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

18、本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在

任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基

金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)

證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的

賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包

括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持

有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于股票

投資比例的有關(guān)約定；

19、本基金參與國債期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在

任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本

基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價

值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交

易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

20、基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

21、本基金投資流通受限證券，基金管理人應根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與基金托管人

在基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進行投資?；鸸芾砣藨?
定嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操作風險等各種風險；

22、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

23、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的

股票合并計算；

24、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第2、12、15、22項的情形外，因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)

模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人

應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定。在上述期間，基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋?
對基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對基金合同約定投資組合比例限制進行變更或取消限制的，在不

改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，本基金可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作出調(diào)

整。

七、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

1、承銷證券；

2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

3、從事承擔無限責任的投資；

4、買賣其他基金份額，但是國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出資；

6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

7、依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利

益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事

先得到基金托管人同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審

議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事項

進行審查。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履行適當程序后可不受上

述規(guī)定的限制。

八、基金投資組合報告

廣發(fā)基金管理有限公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并對本報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，于2025年5月23日復核了

本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日，本報告中所列財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

1、期末基金資產(chǎn)配置組合

序號  項目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（％）  

1  權(quán)益投資  342,018,916.18  85.55  

 其中：普通股  342,018,916.18  85.55  

 存托憑證  -  -  

2  固定收益投資  5,068,318.05  1.27  

 其中：債券  5,068,318.05  1.27  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

3  貴金屬投資  -  -  

4  金融衍生品投資  -  -  

5  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

6  銀行存款和結(jié)算備付金合計  22,017,311.66  5.51  

7  其他資產(chǎn)  30,691,326.66  7.68  

8  合計  399,795,872.55  100.00  



2、期末按行業(yè)分類的股票投資組合

(1)報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比 



   例（％）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  2,623,793.00  0.69  

B  采礦業(yè)  4,789,279.00  1.27  

C  制造業(yè)  194,868,631.66  51.57  

D  電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)  10,243,500.00  2.71  

E  建筑業(yè)  13,148,716.00  3.48  

F  批發(fā)和零售業(yè)  15,440,598.00  4.09  

G  交通運輸、倉儲和郵政業(yè)  4,490,978.00  1.19  

H  住宿和餐飲業(yè)  229,060.00  0.06  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)  46,678,619.00  12.35  

J  金融業(yè)  11,842,919.00  3.13  

K  房地產(chǎn)業(yè)  9,397,655.00  2.49  

L  租賃和商務服務業(yè)  10,732,012.00  2.84  

M  科學研究和技術(shù)服務業(yè)  6,097,384.68  1.61  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  4,004,573.00  1.06  

O  居民服務、修理和其他服務業(yè)  -  -  

P  教育  554,025.00  0.15  

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  6,877,172.84  1.82  

S  綜合  -  -  

 合計  342,018,916.18  90.51  



(2)報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。

3、期末基金投資前十名股票

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量(股)  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  300203  聚光科技  161,900  2,679,445.00  0.71  



2  002649  博彥科技  196,200  2,615,346.00  0.69  

3  002546  新聯(lián)電子  524,700  2,513,313.00  0.67  

4  002938  鵬鼎控股  66,500  2,412,620.00  0.64  

5  600248  陜建股份  540,400  2,312,912.00  0.61  

6  000415  渤海租賃  677,700  2,256,741.00  0.60  

7  000750  國海證券  559,800  2,250,396.00  0.60  

8  600662  外服控股  417,300  2,236,728.00  0.59  

9  300578  會暢通訊  114,300  2,192,274.00  0.58  

10  000090  天健集團  582,000  2,188,320.00  0.58  



4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  國家債券  5,068,318.05  1.34  

2  央行票據(jù)  -  -  

3  金融債券  -  -  

 其中：政策性金融債  -  -  

4  企業(yè)債券  -  -  

5  企業(yè)短期融資券  -  -  

6  中期票據(jù)  -  -  

7  可轉(zhuǎn)債（可交換債）  -  -  

8  同業(yè)存單  -  -  

9  其他  -  -  

10  合計  5,068,318.05  1.34  



5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號  債券代碼  債券名稱  數(shù)量(張)  公允價值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  019740.SH  24國債09  35,000  3,551,990.82  0.94  

2  019749.SH  24國債15  12,000  1,210,458.08  0.32  



3  019631.SH  20國債05  3,000  305,869.15  0.08  



6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼  名稱  持倉量  合約市值(元)  公允價值變動(元)  風險說明  

IM2504  IM2504  6.00  7,410,000.00  -53,200.00  本基金屬于靈活配置混合型基金，持有股指期貨多頭合約的目的是進行多頭套保，優(yōu)化流動性管理，股指期貨頭寸持倉符合基金合同相關(guān)規(guī)定。  

IM2505  IM2505  1.00  1,223,840.00  9,840.00  本基金屬于靈活配置混合型基金，持有股指期貨多頭合約的目的是進 



     行多頭套保，優(yōu)化流動性管理，股指期貨頭寸持倉符合基金合同相關(guān)規(guī)定。  

公允價值變動總額合計(元)  -43,360.00  

股指期貨投資本期收益(元)  -29,955.71  

股指期貨投資本期公允價值變動(元)  -43,360.00  



9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨

根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。

本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。本報告期內(nèi)，本

基金投資股指期貨符合既定的投資政策和投資目的。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本基金本報告期末未持有國債期貨。

（2）本基金本報告期內(nèi)未進行國債期貨交易。

11、投資組合報告附注

(1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，聚光科技（杭州）股份有限公司在報告編制

日前一年內(nèi)曾受到深圳證券交易所的公開譴責。陜西建工集團股份有限公司在報告編制日前

一年內(nèi)曾受到地方住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、人社局、綜合行政執(zhí)法局的處罰。

本基金對上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要

求。除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案

調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。

(2)本報告期內(nèi)，本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的情

況。

(3)其他各項資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  1,159,823.59  



2  應收證券清算款  -  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  29,531,503.07  

6  其他應收款  -  

7  待攤費用  -  

8  其他  -  

9  合計  30,691,326.66  



(4)報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

第十部分基金的業(yè)績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。

投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。基金業(yè)績數(shù)據(jù)截

至2025年3月31日。

1.本基金本報告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2018.03.21-2018.12.31  -17.23%  1.13%  -23.74%  1.24%  6.51%  -0.11%  

2019.01.01-2019.12.31  49.93%  1.16%  32.22%  1.12%  17.71%  0.04%  

2020.01.01-2020.12.31  53.72%  1.41%  24.51%  1.29%  29.21%  0.12%  

2021.01.01-2021.12.31  -4.95%  1.32%  -4.51%  1.05%  -0.44%  0.27%  

2022.01.01-2022.12.31  -23.91%  1.23%  -19.52%  1.15%  -4.39%  0.08%  

2023.01. -1.34%  0.87%  -10.20%  0.76%  8.86%  0.11%  



01-2023.12.31        

2024.01.01-2024.12.31  12.75%  2.24%  17.50%  1.73%  -4.75%  0.51%  

2025.01.01-2025.03.31  10.61%  1.21%  5.76%  1.50%  4.85%  -0.29%  

自基金合同生效起至今  69.76%  1.40%  7.65%  1.23%  62.11%  0.17%  



2.本基金自基金合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動與同期業(yè)績比較基準比較圖

廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金

份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2018年3月21日至2025年3月31日)

第十一部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款

以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基

金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的

法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基

金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算

的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不

得相互抵銷。

第十二部分基金資產(chǎn)的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外

披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、衍生工具和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負

債。

三、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值

交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未

發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以

可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同

一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定

確定公允價值。

3、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第

三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

（2）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤價減去可轉(zhuǎn)換債券收盤價中

所含債券應收利息后得到的凈價進行估值；

（3）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，

在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

4、銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值凈

價進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，按成本估值。

5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

6、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐?
的公平性。

7、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量

公允價值的情況下，按成本估值。

8、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，

且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

9、國債期貨合約以估值日的結(jié)算價估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)

境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算

結(jié)果對外予以公布。

四、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日

該類基金份額的余額總數(shù)計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)

定的，從其規(guī)定。

每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的

規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果

發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、

及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基

金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、

系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估

值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤責

任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支

付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不

當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額

加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估

值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損

失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進

行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托

管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）任一類基金份額凈值的錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應

當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管

理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認，當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考

的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人應當暫停

基金估值；

4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

七、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。

基金管理人應于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送

給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對

基金凈值信息予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯

誤處理；

2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金

管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤

的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管

理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十三部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的

余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的

孰低數(shù)。

三、收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次收益

分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益

分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)

金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配

方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的該類基金

份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，不同

類別基金份額對應的可供分配收益將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收

益分配方案。本基金同一類別的基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15

個工作日。

法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金

紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持

有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》

執(zhí)行。

第十四部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、證券賬戶開戶費用和銀行賬戶維護費；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.00%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計提，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，

自動在月初5個工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，基

金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.20%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計提，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，

自動在月初5個工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑從基金財產(chǎn)中一次性支取，基金管理人無需

再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費。

C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。計

算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數(shù)

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

C類基金份額的銷售服務費每日計算，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對

一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑從基金財產(chǎn)中一次性支付，

注冊登記機構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、公休日等，

支付日期順延。

銷售服務費主要用于支付銷售機構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動

費、持有人服務費等。

上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損

失；基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；《基金合同》生效前的

相關(guān)費用；其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。

四、費用調(diào)整

基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況在履行適當程序后，調(diào)整基

金管理費率、基金托管費率和基金銷售服務費率等相關(guān)費率。

基金管理人必須于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公

告。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

第十五部分基金的會計與審計

一、基金的會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如

下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按

照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式

確認。

二、基金的審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計師

事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務

所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》

及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律對信息披露的方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本

基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過中國

證監(jiān)會規(guī)定的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”

或“網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或

者復制公開披露的信息資料。規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會

基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定網(wǎng)站應當無償向投資者提供基金信息披露服務。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義

務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關(guān)系，明確基金份額持有

人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法

律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、

申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等

內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工

作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動

中的權(quán)利、義務關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三

個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；

基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，

基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三日前，將基金

份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基

金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在

規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當

同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明

書的當日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金

份額累計凈值。

基金管理人應當不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回

價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點

查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告

應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告

登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度

報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資人的權(quán)益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下

披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情況除外?；鸸芾砣藨斣诨鹉甓葓蟾婧椭衅趫蟾嬷信?
露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務人應在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定

報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托

管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生變

動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人

專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關(guān)行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)

聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、申購費、贖回費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率

發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

20、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請；

21、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

24、基金推出新業(yè)務或服務；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大

影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案，并予以公

告。

（十）投資于中小企業(yè)私募債券的信息披露

基金管理人應當在基金投資中小企業(yè)私募債券后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介

披露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數(shù)量、期限、收益率等信息。

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。

（十一）投資資產(chǎn)支持證券信息披露

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券

市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占

基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明

細。

（十二）投資股指期貨相關(guān)公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭

示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十三）投資國債期貨相關(guān)公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭

示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十四）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作

出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公

告登載在規(guī)定報刊上。

（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與

格式準則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、

審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕?
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內(nèi)容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t披露基金信息的情形

當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

第十七部分風險揭示

一、投資于本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致

基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主要包括：

（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）

發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。

（2）經(jīng)濟周期風險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。

基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。

（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影

響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于債券，其收益水平會

受到利率變化的影響。

（4）上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、

市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的

上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益

下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。

（5）債券市場流動性風險。由于銀行間債券市場深度和寬度相對較低，交易相對較不活

躍，可能增大銀行間債券變現(xiàn)難度，從而影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力的風險。

（6）購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的

影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

（7）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影

響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基金

從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前較少的收益率。

（8）信用風險?；鹚顿Y債券的發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或由于債券

發(fā)行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產(chǎn)損失。

2、管理風險

基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當造成操作失誤或公司

內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風險包括：

（1）決策風險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，

由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；

（2）操作風險：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因

素而可能導致的損失；

（3）技術(shù)風險：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。

3、職業(yè)道德風險：是指公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導致的損

失。

4、流動性風險

指本基金在開放日可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資

者贖回款項的風險。

本基金的主要流動性風險及其管理方法如下：

（1）基金申購、贖回安排

具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“八、基金

份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

投資者應當了解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風險相匹配。

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估

本基金投資標的為具有良好流動性的金融工具；本基金投資于具有較高流動性的投資品

種，通過合理配置組合等方式，積極防范流動性風險，在滿足組合流動性需求的同時，盡量

減小基金凈值的波動；本基金主動投資流動性受限資產(chǎn)的市值合計占比、對一家公司發(fā)行的

證券的投資比例，以及本基金管理人管理的全部基金對一家公司發(fā)行的證券的投資比例等，

皆嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的比例限制，本基金符合組合管理、分散投資的監(jiān)管原則。因

此，本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性良好。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金發(fā)生巨額贖回情形時，基金管理人可以采用以下流動性風險管理措施：

①延期辦理巨額贖回申請；

②延緩支付贖回款項；

③擺動定價；

④中國證監(jiān)會認定的其他措施。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作

為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：

①延期辦理巨額贖回申請

具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“九、巨額贖回的情形

及處理方式”，詳細了解本基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的

基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

②暫停接受贖回申請

具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩

支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

③延緩支付贖回款項

投資人具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回

或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延緩支

付贖回款項的情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

④收取短期贖回費

本基金還對持有不超過7天的基金份額收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額

計入基金財產(chǎn)。

⑤暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十四部分、基金資產(chǎn)估值”中的“六、暫停估值的情形”，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被

暫停接受，或被延緩支付贖回款項。

⑥擺動定價

當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性。當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將

會根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進行調(diào)整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖

回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受

損害并得到公平對待。

⑦中國證監(jiān)會認定的其他措施。

5、合規(guī)性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金

合同有關(guān)規(guī)定的風險。

6、投資管理風險：（1）本基金為混合型基金，其預期收益和風險均高于貨幣型基金、債

券型基金，而低于股票型基金；（2）選股方法、選股模型風險；（3）基金經(jīng)理主觀判斷錯誤

的風險；（4）其他風險。

7、投資于中小企業(yè)私募債券的風險

中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體一般是信用資質(zhì)相對較差的中小企業(yè)，其經(jīng)營狀況穩(wěn)定性較

低、外部融資的可得性較差，信用風險高于大中型企業(yè)；同時由于其財務數(shù)據(jù)相對不透明，

提高了及時跟蹤并識別所蘊含的潛在風險的難度。其違約風險高于現(xiàn)有的其他信用品種，極

端情況下會給投資組合帶來較大的損失。

8、投資股指期貨的風險

（1）基差風險。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨

交易中因基差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。

（2）合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，在相

同因素的影響下，價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價格變動的方向相反；2）價格變動

的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品

種差異的風險。

（3）標的物風險。股指期貨交易中，標的物風險是由于投資組合與股指期貨的標的指數(shù)

的結(jié)構(gòu)不完全一致，導致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險。

（4）衍生品模型風險。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時，可能借助模型進行期貨合約的選

擇。由于模型設(shè)計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持

倉比例也可能將給本基金的收益帶來影響。

9、投資國債期貨的風險

國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價

格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是

指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。

流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或

了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是

指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

10、投資權(quán)證的風險

權(quán)證投資可能面臨市場風險、流動性風險、時間價值遞減風險等。市場風險指標的證券

的價格波動使得權(quán)證的價值發(fā)生變化的風險；流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，

是指權(quán)證無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度

或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸

面臨被強制平倉的風險；時間價值遞減指期權(quán)的內(nèi)在特征之一，指隨著行權(quán)日的來臨，權(quán)證

的時間價值將逐步遞減。

11、投資資產(chǎn)支持證券的風險

資產(chǎn)支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產(chǎn)支持

證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基

礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預測風險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險。

12、本基金特有的風險

（1）本基金是混合型基金，既能投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)，亦能投資債券等固定收益類金

融工具，因此股票市場和債券市場的變化均會影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣藢l(fā)揮

專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合

配置，以控制特定風險。

（2）量化模型的股票選擇風險

本基金多頭股票部分主要采用量化多因素模型進行選擇，期望篩選出對比做空的股指或

個股有超額收益的股票。但是通過基本面研究買入股票的區(qū)間收益率有可能低于做空的股指

收益率或個股收益率，從而導致基金損失。

13、投資科創(chuàng)板股票的風險

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則

等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系

統(tǒng)性風險、政策風險等。基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)

投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板

股票。

投資科創(chuàng)板股票存在的風險包括：

（1）市場風險

科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)

藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估

值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個股市場風險加大。

科創(chuàng)板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%以內(nèi)，個股波

動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

（2）流動性風險

科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足參與證券交易滿兩年并且證券賬戶及資

金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)在50萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構(gòu)持有個

股大量流通盤導致個股流動性較差，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。

（3）退市風險

科創(chuàng)板試點注冊制，對經(jīng)營狀況不佳或財務數(shù)據(jù)造假的企業(yè)實行嚴格的退市制度，科創(chuàng)

板個股存在退市風險。

（4）集中度風險

科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存

在高集中度狀況，整體存在集中度風險。

（5）系統(tǒng)性風險

科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同，

所以科創(chuàng)板個股相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯著。

（6）政策風險

國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影響，國際經(jīng)

濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。

14、投資存托憑證的風險

本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境

外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。除價格波動風險外，本基金還將

面臨存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法

律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決

權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上

市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證退

市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異

的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。

15、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件中有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍

規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包

括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷

售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特

征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與

產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。同時，不同銷售機構(gòu)因其采取的具體評價標準和方法的差異，對

同一產(chǎn)品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金

實際運作情況等適時調(diào)整對本基金的風險評級。

敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之

間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷售機構(gòu)對于本基金風險評級的調(diào)整情況，謹慎作出投資決策。

16、其他風險

（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金

可能會面臨一些特殊的風險；

（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；

（3）因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生

的風險；

（4）因人為因素而產(chǎn)生的風險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風險；

（5）對主要業(yè)務人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風險；

（6）戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶

來風險；

（7）其他意外導致的風險。

二、聲明

1、投資人投資于本基金，須自行承擔投資風險；

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金管理人指定的基金銷售機

構(gòu)代理銷售，基金管理人與基金銷售機構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方

可執(zhí)行，通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會規(guī)定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)

和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現(xiàn)的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用

由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會

計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算

公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。

七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金合同當事人及權(quán)利義務

（一）基金管理人的權(quán)利與義務

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財

產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務并獲得《基金

合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基

金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法

律行為；

（14）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務的外

部機構(gòu)；

（15）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換

和非交易過戶的業(yè)務規(guī)則；

（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管

理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年

以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金

托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退

還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產(chǎn)

的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所

托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資

金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金

管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基

金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合

基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管

機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基

金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份額由

于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財產(chǎn)分配的數(shù)量將

可能有所不同。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權(quán)；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表

基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金的基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。

（一）召開事由

1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之

一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費，但法律法規(guī)要求調(diào)整

該等報酬標準或提高銷售服務費的除外；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的

事項。

2、在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有

人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、

調(diào)低銷售服務費率或變更收費方式；

（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權(quán)利義務關(guān)系發(fā)生變化；

（5）《基金合同》明確約定無需召開基金份額持有人大會的情況；

（6）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍內(nèi)

調(diào)整有關(guān)認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務規(guī)則；

（7）基金推出新業(yè)務或服務；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。

基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；?
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金

托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份

額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10

日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應當自出具書面決定之日60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。

基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召

開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持

有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含

10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有

人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干

擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、

送達時間和地點；

（5）會務常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基

金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意

見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票

進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的

計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到

指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計

票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式召開，會議的召開方式由會議

召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)

場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或

托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份

額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決截

至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提

示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為

召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有

人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知

的規(guī)定，并與基金登記注冊機構(gòu)記錄相符；

參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于第1款第（2）項、或者第2款第（3）

項規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月

以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當

有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他

方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，具體方

式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的前提

下，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合

同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金

份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)

系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2

個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以

上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項

均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分

之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換

基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通

知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召

集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人

大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有

人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。

（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)

果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣

布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一

次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)果。

（4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，

不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進

行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

（九）對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，本部分關(guān)于基金份額持有人大

會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的

部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金

托管人協(xié)商一致報監(jiān)管機關(guān)并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開

基金份額持有人大會審議。

三、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式

（一）基金資產(chǎn)凈值的計算方法

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

（二）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金

份額累計凈值。

基金管理人應當不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

四、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方

可執(zhí)行，通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會規(guī)定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)

和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用

由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會

計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算

公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

五、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友

好協(xié)商未能解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進

行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴

方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合

同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律管轄。

六、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所

和營業(yè)場所查閱。

第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠

海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

郵政編碼：510308

法定代表人：葛長偉

成立日期：2003年8月5日

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]91號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：14,097.8萬元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務

（二）基金托管人

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承

兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付

款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他

業(yè)務。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、

投資對象進行監(jiān)督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按

照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際

投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資范圍包括：

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、

公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、

同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現(xiàn)金或到

期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出

保證金及應收申購款；權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)

或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管

理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資

比例進行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

（2）每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低

于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付

金、存出保證金及應收申購款；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，

不超過該證券的10％；

（5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)

行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；

（6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行

的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（7）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過

該權(quán)證的10％；

（9）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

0.5％；

（10）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（11）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因

證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制

的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（13）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支

持證券規(guī)模的10％；

（14）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的

各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（15）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3

個月內(nèi)予以全部賣出；

（16）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（17）本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（18）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在

任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基

金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)

證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的

賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包

括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持

有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于股票

投資比例的有關(guān)約定；

（19）本基金參與國債期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在

任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本

基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價

值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交

易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（20）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（21）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；

本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10%；

（22）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（23）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易

的股票合并計算；

（24）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第（2）、（12）、（15）、（22）項的情形外，因證券、期貨市場波動、上市公司合并、

基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金

管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鹜顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對基金合同約定投資組合比例限制進行變更或取消限制的，在不

改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，本基金可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作出調(diào)

整，并在規(guī)定媒介公告。

本基金在開始進行期貨投資之前，應與基金托管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清

算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對托管協(xié)議第十五

條第九款基金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進行監(jiān)督。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利

益沖突，相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與

銀行間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法律法

規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交

易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市

場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名

單進行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，

新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應按照協(xié)議進行結(jié)算。

如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應向

基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關(guān)法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關(guān)交易對

手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人

事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及

時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資

流通受限證券進行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受

限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操

作風險等各種風險。基金托管人對基金管理人是否遵守相關(guān)制度、流動性風險處置預案以及

相關(guān)投資額度和比例等的情況進行監(jiān)督。

1.本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票

網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其

他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基

金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責任公司或中央國債登記結(jié)

算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關(guān)工作的

落實和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記

存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責任與損失，及因流通受限證券存管

直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應制訂流動性風險處置預案并經(jīng)其董事會批準。風

險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流

動性困難以及相關(guān)損失的應對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮?
資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關(guān)風險采取積極有

效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生

劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹?
付結(jié)算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不

承擔任何責任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任

的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金托管人提

交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)

整，基金管理人應及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：

（1）中國證監(jiān)會批準發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準文件。

（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。

（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責任公司或中央國債登記結(jié)算有限

責任公司簽訂的證券登記及服務協(xié)議。

（4）基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。

4.基金管理人應在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒體

披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基

金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進行及時調(diào)

整，基金管理人應在兩個工作日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。

5.基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：

（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。

（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風險處置預案的建立與完

善情況。

（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

（4）信息披露情況。

6.相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（六）基金投資中小企業(yè)私募債券，基金管理人應根據(jù)審慎原則，制定嚴格的投資決策

流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，并經(jīng)董事會批準，以防范信用風險、

流動性風險等各種風險。

基金托管人對基金投資中小企業(yè)私募債券是否符合比例限制進行事后監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)異常

情況，應及時以書面形式通知基金管理人?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助乙方的監(jiān)督和核查。

基金因投資中小企業(yè)私募債券導致的信用風險、流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。

如因基金管理人原因?qū)е禄鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應

賠償基金托管人由此遭受的損失。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計

算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相

關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、

《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期

糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到書面通知后

應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行

解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，

基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

（九）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)議

對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內(nèi)答復并改

正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和托

管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關(guān)數(shù)

據(jù)資料和制度等。

（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)

和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻

撓對方根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情

節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人

安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)

凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投

資運作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未

執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄?
人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，

并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復

查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：

提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理

人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)

嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1.基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

2.基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。

3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立。

5.基金托管人按照《基金合同》和托管協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可

另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任

何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、

托管資產(chǎn)開戶銀行或交易/登記結(jié)算機構(gòu)扣收交易費、結(jié)算費和賬戶維護費等費用）。

6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期

并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理

人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關(guān)當事人追償基

金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。

7.除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立的“基金募

集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持

有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應將屬于基金財產(chǎn)的全部

資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《證券法》規(guī)定的

會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上符合

《證券法》規(guī)定的注冊會計師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理

退款等事宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1.基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人合

法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。

2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金

業(yè)務以外的活動。

3.基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資

產(chǎn)的支付。

（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基

金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶

進行本基金業(yè)務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運用

由基金管理人負責。

證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待托管產(chǎn)品啟始運營后,基金管理人可向基金托

管人發(fā)送劃款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立結(jié)算備付金賬

戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責任公司的一級法人清算工作，基金

管理人應予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記結(jié)

算有限責任公司的規(guī)定以及基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》

執(zhí)行。

5.賬戶注銷時，由基金管理人依據(jù)中國證券登記結(jié)算公司相關(guān)規(guī)定，委托有交易關(guān)系的

證券公司負責辦理。銷戶完成后，基金管理人需將相關(guān)證明提供至基金托管人。賬戶注銷期

間如需基金托管人提供配合的，基金托管人應予以配合。

6.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投

資業(yè)務，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開

立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理

《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆

借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記

結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)

算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽

訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.在托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的

其他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助托管人根

據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管

理。

2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基

金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任

公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物

證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定

辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔任何責任。

（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)

定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合

同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同傳

真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限為《基

金合同》終止后15年。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。各類基金份額凈值是按照每個估

值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額總數(shù)計算，均精確

到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2.基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的

規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果

發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、債券、衍生工具和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負

債。

2.估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

（1）證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值

交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未

發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

（2）處于未上市期間的權(quán)益類證券應區(qū)分如下情況處理：

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估

值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發(fā)行未上市的股票和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可

靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一

股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確

定公允價值。

（3）交易所市場交易的固定收益品種的估值

1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三

方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

2）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤價減去可轉(zhuǎn)換債券收盤價中所

含債券應收利息后得到的凈價進行估值；

3）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，

在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（4）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值

凈價進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，按成本估

值。

（5）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

（6）當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。

（7）因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

（8）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，

且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

（9）國債期貨合約以估值日的結(jié)算價估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟

環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

（10）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

（11）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（12）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最

新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章

的書面說明后，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

1.當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金

份額凈值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大；

任一類基金份額凈值的錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通

報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金

造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當事人追償。

2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管

理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：

(1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方在

平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持

有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負責賠付。

(2)若基金管理人計算的各類基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托

管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，任一類基金份額凈值出錯且造成基

金份額持有人損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者

或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔相應

的責任。

(3)如基金管理人和基金托管人對各類基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核

對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布各類基金份額凈值的情形，以基金管理人的計

算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。

(4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致

基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負責賠付。

3.由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，有關(guān)會計制度變化或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是

未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。

但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管理

人計算結(jié)果為準。

5.前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做法，

雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3.經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認，當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考

的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人應當暫停

基金估值；

4.中國證監(jiān)會和《基金合同》認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地設(shè)置、記錄

和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金

管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈

值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，

應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。

3.財務報表的編制與復核時間安排

(1)報表的編制

基金管理人應當在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在每個季度結(jié)束之日

起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制；在上半年結(jié)束之日起2個月內(nèi)完成基金中期報告

的編制；在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)完成基金年度報告的編制。基金年度報告的財務會計報

告應當經(jīng)過審計。《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

(2)報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復核；基金托管人在復核

過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調(diào)整，

調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關(guān)報表及報告。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提

供基金業(yè)績比較基準的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持

有人名冊由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人

應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于20年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔

責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關(guān)資料送交基金托管人，

不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９?
的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因托管協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當事人應通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不

能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，

按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對

當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、

盡責地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

托管協(xié)議受中國法律管轄。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

托管協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得

與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。

（二）托管協(xié)議終止的情形

1.《基金合同》終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4.發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，

基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會規(guī)定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。

3.基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)

和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產(chǎn)清算程序：

(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

(2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；

(3)對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

(4)制作清算報告；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意

見書；

(6)將清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并公告；

(7)對基金財產(chǎn)進行分配。

5.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現(xiàn)的，清算期限相應順延。

6.清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用

由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

7.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

8.基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會

計師事務所審計、并由律師事務所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)

清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公

告。

9.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據(jù)基金份額持有人

的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：

一、持有人注冊登記服務

基金管理人擔任基金注冊登記機構(gòu)，為基金份額持有人提供注冊登記服務，配備安全、

完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準確、及時地為基金份額持有人辦理基金賬戶業(yè)務、基金份額

的登記、權(quán)益分配時紅利的登記、權(quán)益分配時紅利的派發(fā)、基金交易份額的清算過戶等服務。

二、持有人交易記錄查詢及對賬單服務

1、基金交易確認服務

注冊登記機構(gòu)保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有人的基金投資記錄。

基金份額持有人每次交易結(jié)束后（T日），本基金銷售網(wǎng)點將于T＋2日開始為基金份額持有

人提供該筆交易成交確認單的查詢服務?；鸱蓊~持有人也可以在T＋2日通過本基金管理人

客戶服務中心查詢基金交易情況?；鸸芾砣酥变N機構(gòu)網(wǎng)點應根據(jù)在直銷機構(gòu)網(wǎng)點進行交易

的基金份額持有人的要求打印成交確認單?；痄N售機構(gòu)應根據(jù)在銷售網(wǎng)點進行交易的基金

份額持有人的要求進行成交確認。

2、對賬單服務

本公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式向通過廣發(fā)基金直銷系統(tǒng)持有本公司基

金份額的持有人提供基金保有情況信息。

基金份額持有人可通過以下方式查閱對賬單：

1）基金份額持有人可登錄本基金管理人的網(wǎng)站賬戶自助查詢系統(tǒng)查閱對賬單。

2）基金份額持有人可通過網(wǎng)站、電話等方式向本基金管理人訂制電子形式的定期對賬單。

基金交易對賬單分為季度對賬單和年度對賬單，記錄該基金份額持有人最近一季度或一年內(nèi)

所有申購、贖回等交易發(fā)生的時間、金額、數(shù)量、價格以及當前賬戶的余額等。季度對賬單

在每季結(jié)束后的20個工作日內(nèi)向訂制季度對賬單服務的基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)

送，年度對賬單在每年度結(jié)束后20個工作日內(nèi)對所有基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)送。

3、基金份額持有人交易記錄查詢服務

本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自

助查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點查詢歷史交易記錄。

三、信息訂制服務

基金份額持有人在申請開立本公司基金賬戶時如預留電子郵件地址，可訂制電子郵件服

務，內(nèi)容包括交易確認及相關(guān)基金資訊信息等；如預留手機號碼，可訂制手機短信服務，內(nèi)

容包括基金凈值播報、交易確認等。已開立本公司基金賬戶未預留相關(guān)資料的基金份額持有

人可到銷售網(wǎng)點或通過基金管理人的客戶服務中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自助查詢

系統(tǒng)）辦理資料變更。

四、信息查詢

基金管理人為每個基金賬戶提供一個基金賬戶查詢密碼，基金份額持有人可以憑基金賬

號和該密碼通過基金管理人的電話呼叫中心（Call Center）查詢客戶基金賬戶信息；同時可

以修改通信地址、電話、電子郵件等信息；另外還可登錄本基金管理人網(wǎng)站查詢基金申購與

贖回的交易情況、賬戶余額、基金產(chǎn)品信息。

五、投訴受理

基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、

電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務進行投訴。基金份額持有人還

可以通過銷售機構(gòu)的服務電話進行投訴。

六、服務聯(lián)系方式

1、客戶服務中心

電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務。

傳真：020-34281105

2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

電子信箱：services@gffunds.com.cn

第二十二部分其他應披露事項

公告事項  披露日期  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第1季度報告提示性公告  2025-04-21  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年年度報告提示性公告  2025-03-29  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第4季度報告提示性公告  2025-01-21  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告  2024-10-25  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報告提示性公告  2024-08-30  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報告提示性公告  2024-07-18  



第二十三部分招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所和營業(yè)場所，投資人可免

費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復制件或復印件。

第二十四部分備查文件

1.中國證監(jiān)會注冊廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金募集的文件

2.《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

3.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》

4.《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》

5.法律意見書


              
                
               廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書.pdf
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